Создатели игры «Max Payne» были вдохновлены кинематографом, в частности — жанром «гонгконгского боевика». Наибольшее влияние на игру оказали работы режиссёра Джона Ву — в его фильмах часто используется замедление времени (slow motion) вместе с акробатическими перестрелками. Считается, что на игру также оказал большое влияние фильм «Матрица», но в действительности это не так. Несмотря на то, что «Max Payne» был выпущен через два года после премьеры «Матрицы», это лишь совпадение — «Max Payne» был в разработке задолго до «Матрицы» и повсеместное замедление времени было основным элементом игры ещё в начале работ.
В результате популярности «Матрицы» дизайнеры игры внесли множество отсылок на фильм. Взрыв двери в метро аналогичен похожей сцене со взрывом двери лифта в фильме. «Убийцы в Костюмах» (Killer Suits — оперативники «Айзир Корпорэйшн») своим поведением и видом напоминают Агентов. Начало уровня «Nothing to Lose» очень похоже на знаменитую перестрелку в холле, имевшую место в фильме. А ещё некоторые гангстеры в игре носят точно такие же чёрные плащи и тёмные очки, как и Нео.
Стилистика максимальной кинематографичности происходящего в игре объединена со стилем так называемых нуар-фильмов, что повлияло на персонажей и диалоги в игре. Возможно, благодаря этому нуар-стилю вместо скриптовых роликов для рассказа истории в «Max Payne» используются «графические новеллы».
В течение игры развиваются мини-сюжеты в форме телевизионных шоу, сериалов и рекламы, которые игрок может просмотреть, включив телевизоры, расставленные на уровнях игры (некоторые телевизоры уже включены). Некоторые шоу и сериалы основаны на реально существующих.
«Max Payne» сфокусирован исключительно на одиночной игре, в нём нет мультиплеера. Многие действия AI врагов, вроде спрыгивания со стен или бросания в игрока гранат, заскриптованы (то есть запрограммированы в сценарии).